用Python做金融产品建模

用Python做金融产品建模

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乐学偶得致力于前沿Fintech(金融科技),Data Science(数据科学),IT(信息科技),企业高级管理必备CFA,FRM,CIA等高端企业管理商务知识,多语种文化艺术信息的分享及咨询。
  • 课程目录
  • 课程介绍
  • 课时1:欢迎来到Quant的世界

  • 课时2:衍生品的分类的知识架构

  • 课时3:期货期权与互换

  • 课时4:无套利定价原则

  • 课时5:远期合约定价原理

  • 课时6:股指期货与现货的正向套利原理

  • 课时7:CashCarry正向套利图解

  • 课时8:反向套利原理

  • 课时9:IF沪深300股指期货与现货为例

  • 课时10:现货期货时间差计算代码编写

  • 课时11:套利利润计算代码编写

  • 课时12:关于无风险利率的探讨

  • 课时13:返求回报率和思考why

  • 课时14:标的资产不同方法不同

  • 课时15:无分红股票定价原理

  • 课时16:无分红股票定价公式

  • 课时17:无分红股票远期合约例子

  • 课时18:无分红远期合约建模计算

  • 课时19:有分红远期合约定价原理

  • 课时20:期间分红远期合约定价原理

  • 课时21:期间分红远期合约定价公式

  • 课时22:综合指数合约定价问题

  • 课时23:补充知识之连续复利计算

  • 课时24:未来价格连续复利折现

  • 课时25:连续分红指数定价原理

  • 课时26:期权概念介绍

  • 课时27:期权概念介绍2

  • 课时28:期权内在价值数学定义式

  • 课时29:期权分段函数的图示

  • 课时30:买卖权平价公式二叉树与BSM方法

  • 课时31:从亿万谈买卖权平价公式

  • 课时32:股票价值价格曲线

  • 课时33:看跌期权价值价格曲线

  • 课时34:哑变量与列表推导式

  • 课时35:分段函数看跌期权的实现

  • 课时36:对冲思想介绍

  • 课时37:组合思想介绍

  • 课时38:组合可视化处理

  • 课时39:固守类产品与平移

  • 课时40:【补充】【Derivative与PartialDerivative】1.导数与偏导数补充

  • 课时41:【补充】【Derivative与PartialDerivative】2.导数的复习补充

  • 课时42:【补充】【Derivative与PartialDerivative】3.mapping的思想介绍

  • 课时43:【补充】【Derivative与PartialDerivative】4.偏导数的介绍

  • 课时44:【补充】【Derivative与PartialDerivative】5.偏导数的推导

  • 课时45:【补充】【Derivative与PartialDerivative】6.高纬度的图示

  • 课时46:【补充】【课后可通过WolframAlpha快速建模计算辅助理解】

  • 课时47:【补充】【课后可通过Sympy快速建模计算辅助理解】

  • 课时48:【补充】【Multivariable函数可视化】1.matplotlib构建3D空间

  • 课时49:【补充】【Multivariable函数可视化】2.构建与定义任意函数

  • 课时50:【补充】【Multivariable函数可视化】3.contour3D的实现

  • 课时51:【补充】【Multivariable函数可视化】4.3Dsurface的实现

  • 课时52:【补充】【Multivariable函数可视化】5.偏导数的图形意义与总结

  • 课时53:【补充】【Gradient梯度】1.偏导数的局限性与2D任意求导

  • 课时54:【补充】【Gradient梯度】2.梯度向量大小与方向

  • 课时55:【补充】【Gradient梯度】3.数学定义与2D平面内演示

  • 课时56:【补充】【Gradient梯度】4.山坡的例子与3D变化最快的演示

  • 课时57:【补充】【Divergence】1.从求导到梯度到散度

  • 课时58:【补充】【Divergence】2.从Laplacian到空间投影

  • 课时59:【补充】【Divergence】3.从磁场到水流到向量场

  • 课时60:【补充】【Divergence】4.向量场中的辐射源与黑洞

  • 课时61:【补充】【Divergence】5.散度的三种情况

  • 课时62:【补充】【Divergence】6.控制变量看散度与偏导1

  • 课时63:【答疑】【供参考精选代码笔记观看方式】

  • 课时64:【答疑】【供参考精选代码笔记观看方式】2

  • 课时65:【答疑】【供参考精选代码笔记观看方式】3

  • 课时66:【Divergence】7.控制变量看散度与偏导2

  • 课时67:【Divergence】8.控制变量看散度与偏导3

  • 课时68:【WolframAlpha与Divergence_Calculator】1

  • 课时69:【WolframAlpha与Divergence_Calculator】2

  • 课时70:【WolframAlpha与Divergence_Calculator】3

  • 课时71:【Divergence数学表达与推导】1

  • 课时72:【Divergence数学表达与推导】2

  • 课时73:【量化方法】【时间序列数据分析与建模】1.说在前面的话

  • 课时74:【量化方法】【时间序列数据分析与建模】2.谈建模四维与逆熵

  • 课时75:【量化方法】【时间序列数据分析与建模】3.Log_Linear模型规律

  • 课时76:【量化方法】【时间序列数据分析与建模】4.适用LinearTrend特性

  • 课时77:【量化方法】【时间序列数据分析与建模】5.适用Log_Linear的数据

  • 课时78:【量化方法】【时间序列数据分析与建模】6.等差与等比推导

  • 课时79:【量化方法】【时间序列数据分析与建模】7.从趋势模型到AR模型

  • 课时80:【量化方法】【时间序列数据分析与建模】8.000001时间序列数据

  • 课时81:【量化方法】【时间序列数据分析与建模】9.AFFunction的数学定义

  • 课时82:【量化方法】【时间序列数据分析与建模】10.消除量纲影响ACF定义

  • 课时83:【量化方法】【时间序列数据分析与建模】11.PACF剔除序列相关

  • 课时84:【量化方法】【时间序列数据分析与建模】12.PACF中一般项公式

  • 课时85:【量化方法】【时间序列数据分析与建模】13.PACF数学公式

  • 课时86:【量化方法】【时间序列数据分析与建模】14.ACF与PACF计算

  • 课时87:【量化方法】【时间序列数据分析与建模】15.并列TS和ACF与PACF

  • 课时88:【量化方法】【时间序列数据分析与建模】16.计算与plot

  • 课时89:【量化方法】【时间序列数据分析与建模】17.得到的信息

  • 课时90:【量化方法】【时间序列】【平稳性】1.从次贷危机谈起

  • 课时91:【量化方法】【时间序列】【平稳性】2.从一个点开始

  • 课时92:【量化方法】【时间序列】【平稳性】3.推广到Ns_order

  • 课时93:【量化方法】【时间序列】【弱平稳】1.放宽条件用到现实

  • 课时94:【量化方法】【时间序列】【弱平稳】2.快速判断训练

  • 课时95:【量化方法】【时间序列】【三种判定平稳性的方法概述】

  • 课时96:【量化方法】【时间序列】【建模技巧】【N阶拆分】1

  • 课时97:【量化方法】【时间序列】【建模技巧】【N阶拆分】2

  • 课时98:【量化方法】【时间序列】【白噪声】1.特殊的平稳序列

  • 课时99:【量化方法】【时间序列】【白噪声】2.数学定义

  • 课时100:【量化方法】【时间序列】【白噪声】3.数学特性

  • 课时101:【量化方法】【时间序列】【白噪声】4.Python建模演示

课程概述

本课程为乐学偶得《用Python做金融工程与量化分析》系列的第五部分:《用Python做金融产品建模》
涉及知识点如下,均用Python进行推导与原理讲解:
1.期货期权与互换介绍
2.无套利定价原理的介绍
3.远期合约定价原理的介绍
4.股指期货与现货正向套利与反向套利原理的介绍
5.以沪深300股指期货为例通过Python计算套利利润
6.无分红股票与合约定价原理
7.用Python建模解决连续复利问题
8.连续分红指数定价原理与计算

共计25节课,已经全部更新完毕,欢迎各位小伙伴加入哦~

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